Uji Asumsi Klasik Menurut Ghozali



Untitled

Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali kita menggunakan uji persyaratan analisis. Dalam artikel ini akan dibahas tentang persyaratan uji analisis untuk Regresi Berganda yang juga sering disebut dengan istilah Uji Asumsi Klasik. Menurut Damodar Gujarati (2006) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis untuk regresi berganda yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1.    Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. Menurut Singgih Santoso (2001) ketentuannya adalah sebagai berikut:

a.   Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b.  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2.    Multikolinearitas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana menurut Hair et al dalam Duwi Priyatno (2009) variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

3.    Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot pada output SPSS, dimana menurut Duwi Priyatno (2009) ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas. 
  • Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

4.    Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). Menurut Singgih Santoso (2001) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

a.         Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.

b.         Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.

c.         Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

5.    Uji Linearitas

Uji Linieritas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linier antara variabel X dan Y yang bisa dilakukan, sebagai berikut :

a.     Plot antara residu (e) versus Y-topi

Jika plot yang bersangkutan menggambarkan suatu scatter diagram (diagram pencar) dalam arti tidak berpola maka dapat dikatakan tidak terjadi mispesifikasi pada fungsi regresi, hal ini bararti bahwa hubungan antara variabal X dan Y adalah linier.

b.    Plot antara variabel X versus Y

Jika plot menggambarkan garis lurus maka asumsi pertama ini telah terpenuhi.

c.    Plot antara residu versus X

Jika plot menggambarkan diagram pencar maka linieritas ini sudah terpenuhi.

(Siswandari, 2000:28)

Gallery Uji Asumsi Klasik Menurut Ghozali

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Adalah Jenis Jenis Uji Asumsi Klasik

Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2010

Jurnal Akuntansi Keuangan Vol 5 No 2 September 2014

Filemon Meidianto Dja 1 1 Latar Belakang Bumn

Imam Ghozali 2011 Aplikasi Analisis Multivariate Dengan

Tutorial Uji Heteroskedastisitas Dengan Glejser Spss Spss

Besar Dana Perusahaan Yang Digunakan Untuk Dijadikan Jaminan

Bab Iii Metode Penelitian 3 1 Pendekatan Penelitian

Pengaruh Biaya Promosi Dan Biaya Distribusi Terhadap Hasil

Pdf Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori Konsep Dan

Jurnal Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan

Cara Mencari Bahan Uji Asumsi Klasik Dan Hipotesis Dengan

36 Rancangan Analisis Dan Uji Hipotesis 361 Rancangan

Untitled

Uji Autokorelasi Arif Gunawan Pengertian Dwi Priyanto 2009

39 Analisis Data 391 Uji Asumsi Klasik 1 Uji Normalitas

Untitled

B Uji Reliabilitas Menurut Imam Ghozali 2011 47 Uji

Pengertian Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Dengan Spss

Untitled

Ekonometrika Teori Konsep Dan Aplikasi Dengan Menggunakan

One Way Anova Analysis Of Variance Teori Online

Jual Buku Ekonometrika Dengan Ibm Spss Imam Ghozali Jakarta Utara Hanifmahmudashop Tokopedia


Belum ada Komentar untuk "Uji Asumsi Klasik Menurut Ghozali"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel